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FX初心者の儲からない愚痴と快適な睡眠

FXと快適な睡眠を求めながら働く誰か。鬱憤の垂れ流しがメイン…の予定

Autochartist(オートチャーティスト)でFXが儲けられるか検証する

はじめに

 

上昇三角形、ペナント、ウェッジ、チャネル…etc

FXをやる上で、チャートパターンの分析は誰しも手をつけたことがあると思います。

 

チャート上に手動でラインを引く、各種FX会社のツール、MT4のインジケーター等、様々な手段で分析されていることでしょう。

 

でも、チャートパターンが一致するケースってそんなにありません

短い時間足ならチョコチョコ出てきますが、そんな吹けば飛ぶようなパターンを見つけても大した儲けにはならないし、そもそも短い時間足は信頼性が低いです。

 

だからこそ、大きい時間足でパターンが出来上がると、皆が強く意識して、強い方向性を持つとも言えます。

ドル円の日足でキレイな上昇三角形が出たら皆大騒ぎするでしょう?

 

でも、「メインでやっている通貨ペアがヨコヨコして、どのパターンにも当てはまらないー」なんてのはザラです。

いわゆる、「FXでは待つことが大事」「エントリポイントを見定めよう」「ポジポジ病、ダメ、ゼッタイ」みたいなことがよく言われるのは、こういった点も理由の大きな一つだと私は考えています。

 

そして、FXを暫くやっていると、いろんな通貨に目移りするようになります

特に日本でメジャーなのは、ユーロドル(EUR/USD)、豪ドル円AUD/JPY)、NZドル円NZD/JPY)、ポン円(GBP/JPY)、ポンドル(GBP/USD)、ポンオジ(GBP/AUD)などでしょうか。

 

特にポン円*1のような合成通貨は2種の通貨ペアの合成ですから、2つの通貨ペアが逆に動けば激しいボラティリティが望めて人気があります。

(例:GBP/JPY GBP/USD USD/JPY

 

いわゆる「今日はドル円あまり動かないから、ポン様やるわー」という奴ですね。

よくTwitter界隈で見かけます。

 

 

あと、ポンオジも玄人のFXトレーダーさんにかなり人気があるように感じますね。

 

・・・とまぁ、そうなってくると、幾つもの通貨ペアを監視して、それぞれ分析しなければなりません

ディスプレイを何台も設置して、プロのようにそれぞれにチャートを表示させるのも良いですが、普通の人にそこまでの環境を求めるのは酷です。

それに丹念に一つ一つの通貨ペアを、それも幾つもの時間足を検証するのは膨大な時間がかかります。

国内有名どころのFX業者が取り扱う通貨ペアは少ないと20前後、多ければ50に達する会社もありますから、これを最低でも15分足・1時間足・4時間足・日足を見て検証する場合、

 

20通貨ペア×4つの時間足=80チャート

50通貨ペア×4つの時間足=200チャート

 

となりますので、専業の方ならまだしも、兼業でFXをやられている方には大変な負担です。

精々、主要通貨のドル円・ユロドルや有名所のポン円・オジ円・NZドル円を見るのが精一杯でしょう。

(私も普段MT4のチャートで常時表示するのはUSD/JPY、EUR/USD、GBP/USD、GBP/JPYくらいです…)

サクソンバンクなんかは100通貨ペア超えているので更に大変です。

 

はぁ?そんなに大量に分析してらんないし、何か楽な分析方法は無いの? 

 

そんな声が聞こえてきそうですが、はい、あります。

 

・・・ということで出てくるのが「自動分析」の概念とこのAutochartist(オートチャーティスト)です。

 

前フリが長くなりましたが、この記事ではそのAutochartistの概略と、

それを使った私のFXトレードの検証内容とルールについて説明します。

 

検証中は、その日の検証内容をTwitterの方で呟いているので、興味がある方はチェックしてみて下さい。(2016年9月から開始~)

 

 

尚、筆者はFXが確率と統計と分析と人間心理の世界であり、ファンダはあくまでそれを味付けするためのスパイスでしか無いと思っているタイプの人間です。

 

どんなに強くボールを投げてもやがては物理法則に従って地面に落ちるように、どんな強い材料があってもやがてはチャートの法則に従って収斂する・・・そういう観点に基づいているので、原則、検証時はファンダを無視して行います。

 

但し、最近のBrexitのような強い影響を及ぼすケースでは、値幅を鑑みて調整するかもしれません。

予めご承知おきください。

 

1.Autochartistについて

1)AutoChartist(オートチャーティスト)って何?

Autochartistとは、Autochartist社が提供するチャートパターン分析のツールで、

チャートパターン・フィボナッチパターン・キーレベルを自動で検出してくれます。

 

AutochartistのHP:http://www.autochartist.com/

 

以下は、Autochartist ユーザーマニュアルの説明の抜粋になります。

 

オートチャーティストは、絶好の取引機会を明確に示す、分かりやすく、効果的な市場スキャニングツールを提供します。オートチャーティストを使用することで、トレーダーは何をどのタイミングで取引すべきかを瞬時に判断することができます。オートチャーティストには以下の内容が含まれます。

  • トライアングル、ウェッジ、ヘッドアンドショルダーズ、チャネルなどのチャートパターン形成
  • フィボナッチリトレースメント、エクステンション、ABCDパターン、ガートリーパターン、バタフライパターン
  • キーレベル(水平の下値支持線、上値抵抗線テクニカル分析

 

上記の内容すべてがこの高度なトレーディングツールにより自動的に特定され、ウェブインターフェースを通してユーザーへリアルタイムで提供されます。

Autochartistユーザーマニュアル:

http://www.autochartist.com/aclite_static_files/user-manual-japanese/index.html

 

 

ごちゃごちゃ書きましたが、要は下記のように自動分析してくれるツールです。

百聞は一見に如かず、まずは画面を見て下さい。

https://gyazo.com/5b49314815030d9646ec4d2e937ecc4e https://gyazo.com/997047237ce421b8d061530b2e2f44f5 https://gyazo.com/b23e3d1b3e9b406e317633a5bbee6682 https://gyazo.com/ffea485e8cc9a32ba0bb80edc2f0c837

 

 コレを見て「おっ」と思って頂けた方とは良いお酒が飲めそうです。

 

有効活用するにはチャートパターンの勉強が必須ですが、既に知識のある方にはこれだけでもかなり有用なツールだと思います。

 

2)Autochartistを使うには?

日本のいくつかのFX会社がAutochartist社と提携して、このツールを提供しています。

当該FX会社の口座を開設することで無料で利用可能となります。

 

有名所では、IG証券、OANDA Japan、アイネット証券辺りでしょうか。

筆者はMT4のAutochartistが使えるので、OANDA Japanの口座で使用しています。

 

 

3)Autochartistを実際のFXトレードにどう活かすのか?どうやって勝つのか?

ここからが本題になります。

今回検証を試みるのは、「キーレベル」を使った取引手法です。

 

キーレベルはそれ自体が取引機会であるほか、その他のシグナルを支持、または否定できる強い立証シグナルを提供します。"エマージング(形成されつつある)"キーレベルというものは存在しませんが、キーレベルはブレイクアウトとアプローチの2通りの特性をもつ方法で提供されます。

Autochartistユーザーマニュアル: 

http://www.autochartist.com/aclite_static_files/user-manual-japanese/index.html

 

  

実際に画面を見てましょう。

https://gyazo.com/fe8f1d8ebd06bfe05caa1f3eb2673451

 

右側に示されているのは、

 

  • 取引所:分析対象の種別。ここではFOREXForeign Exchange、要はFXってことです)
  • 通貨ペア:対象の通貨ペア。ここではUSDJPYドル円
  • 時間足:対象の時間足。15分足、60分足、240分足(4時間足)、1440分足(日足)など
  • パターン:対象のパターン。キーレベルの場合、サポート(現在値の)とレジスタンス(現在値の)の2種
  • パターン長(足数):このパターンを形成すると判断した材料となるロウソク足の数
  • 方向:これからどちらに値が動くかの方向。サポートならレジスタンスなら
  • 認識時間:Autochartistがこのパターンを分析した時刻
  • 重要度:形成されているパターンの品質。高ければ高いほど精度が上がる
  • Support Level:この場合は予測されたサポートラインの値。要はこの値に到達する可能性の高い形ですよ、ということ

 

 

つまり、上図であれば

ドル円の1時間足過去227本分のローソク足の形から分析すると、下方向の101.35に到達しそうな形です」

という事になります。

 

上図は認識時間の後にスクショを取ったので、その後どのように動いたかがチャート上の透明なローソク足で示されています。

認識時間には101.6円辺りなので、そのときに成行で101.3620S指値決済注文していれば、約+25pips取れたことになります。

 

今回検証するのは、この手法です。

果たして、Autochartistの予測した通りに従ってトレードをした場合、純益はプラスになるのか?勝率は実際どうなのか? 

それを検証していきます。

 

ちなみに、上記はその後すぐ急上昇して反転しているという恐ろしいケースですが、この日は日銀金融政策決定会合があった日です。

 

 

なお、予測値にたどり着かず、パターンが崩れてしまった場合は、Autochartsit上「期限切れ」という扱いになります。

要は「予測が 外れちゃいました、ごめんね、もうこのパターン使えねぇや」ということです。

 

4)Autochartistの予測の精度はどうなの?

では肝心のAutochartsit自体の予測の的中確率はどの程度のものでしょうか?

これはAutochartist側が過去の統計を公開しているので、簡単に確認できます。

 

パフォーマンス統計タブ

ユーザーは、ここから直近6ヶ月間のAutochartistの全体的な精度の詳細な統計や、特定のシンボル、時間粒度、パターンや方向性に対してAutochartistがどのように機能するかについての詳細な統計情報に直接アクセスすることができます。

Autochartistユーザーマニュアル:

http://www.autochartist.com/aclite_static_files/user-manual-japanese/index.html

 

直近で確認したところでは、キーレベルの場合、おおよそどの通貨でも約70%程度の精度であるとしています。

 

但し、「下方向に行く」と予想されていても上記ケースのドル円のように、一旦大きく上昇してから下降する場合もあります。

 

また、予測された値が現在値に近く、予測が当ってもスプレッドを加味すると利益がでないなんていうケースも有るでしょう。

スプレッドが100pipsあるような通貨ペアで「下に50pips動きますよ」と予想されたって何の役にも立ちません。

スプレッド差分で赤字です。

 

なので、単純にこの確率を鵜呑みにするのは危険です

そのための検証でもあります。

 

2.Autochartistで勝てるかどうかの検証内容

1)検証ルール

筆者は勤め人の兼業トレーダーなので、無理のない範囲で運用することを念頭において、現在、以下のルールで検証を実施しています。

 

#Autochartist my検証ルール

  • 朝7時過ぎに高的中率(75%以上)のパターンを確認
  • 上記で確認した通貨ペアに、各1000通貨ポジる。
  • 予測値に対して、高スプレッドすぎる場合は除外
  • 予測値の値幅が少なすぎる場合は除外※1
  • ポジった際に指値決済と逆指値決済を必ず入れる。
  • 決済指値は、予測価格を使用。
  • 決済逆指値は、自前のチャートを確認して直近安値or高値を使用。※2
  • 夜8時以降に確認し、決済されずに「期限切れ」の場合は、確認次第、強制決済

 

※1、※2はかなり裁量が必要な内容になりますが、なるべく上記ルールで機械的に行い、EAのように成績を出して報告していきたいと思います。

 

検証対象のパターン、注文内容は以下のように毎朝ポジった後に呟き、

決済については確認次第、都度呟きます。

 

 

2)検証結果の評価方法

では最後に検証結果の評価方法になります。

ただ単に「最終的にプラスになった、ヤッター」では意味がありません。

継続的にこの手法を用いて、安定的に利益を出せるのか?そういった観点が必要です。

 

幾つか検討しましたが、やはりここはEAなどの評価方法と同じく、

  • PF:総純益 ÷ 損損失
  • 勝率:勝ったトレード回数 ÷ 総トレード回数
  • 損益率:勝ちトレードの平均利益 ÷ 負けトレードの平均損失

 

上記の内容で、月毎に時間足別で評価していきたいと思います。

データが貯まれば通貨ペア別も評価したい所ですね。

 

なお、この記事を書いている時点で、検証から3週間ほど立っていますが、

大体下記の成績を出しているので、手法を洗練すれば結構行けるんじゃないかなぁと思っています。

 

日々、Twitter上で呟いていこうと思うので、興味ある方は生暖かい目で見守ってやって下さい。

それと、毎月初めには前月分の評価内容を積極的にこのブログで晒して行こうと思いますので、よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

・・・でも同期は勘弁な! 責任取れねーから!

 

 

 

一応お守り貼っておきますね (´・ω・)っ

本記事で提供する情報は、筆者の見解と検証をまとめたものであり、将来にわたる全ての外国為替証拠金取引(FX)における利益を保証するものではありません。

使用・実行は、全て自己責任でおこなうものとし、投資によるいかなる損害が発生しても筆者は責任を負わないものとします。

*1:別名:殺人通貨。「俺ポン円は絶対やらない」というのもまたよく見かけるパターンですね。