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FX初心者の儲からない愚痴と快適な睡眠

FXと快適な睡眠を求めながら働く誰か。鬱憤の垂れ流しがメイン…の予定

Autochartist(オートチャーティスト)でFXが儲けられるかの検証-2016年9月

2016年9月から始めた以下の企画について、2016年9月分の検証結果をまとめます。 

mono-i-love.hatenablog.com

 

 

2016年9月の結果

     
 
60 Total
 
240 Total
 
1440 Total
Grand Total
             
 
2016
9 純益 -¥1,057 ¥6,982 ¥1,648 ¥7,573
    総利益 ¥5,809 ¥15,570 ¥1,648 ¥23,027
    総損失 -¥6,866 -¥8,588 ¥0 -¥15,454
    PF 0.85 1.81 #DIV/0! 1.49
    総トレード数 41 51 4 96
    利確 21 31 4 56
    損切 20 20 0 40
    勝率 51.22% 60.78% 100.00% 58.33%
    平均利益 ¥277 ¥502 ¥412 ¥411
    平均損失 -¥343 -¥429 #DIV/0! -¥386
    損益率 0.81 1.17 #DIV/0! 1.06
    指値達成数 11 19 1 31
    指値達成率 26.83% 37.25% 25.00% 32.29%

 ※lot:0.01(1000通貨)

※#DIV/0!の部分は勝ち若しくは負けが0回で算出できない箇所

 表は左から、60分足、240分足(4時間足)、1440分足(日足)、合計となります。

 

2016年9月の総評

検証初月である今月は純益がプラス。

勝ってはいるが、勝率と損益率が低く、長期の運用に耐えられるかは不安が残る。

今後lotを増やすのなら、勝率と損益率が安定するようルールを修正するべき。

修正内容については、検証項目を増やして検討する必要がある。

 

今年の9月から始めた検証企画ですが、わりと順調な滑り出しのようです。

各取引を1000通貨で運用して、純益が約7500円ですから、各10万通貨で運用していれば、月収75万になります。

あれ、これlot上げれば専業で食って行けるんじゃね…」と純益だけ見れば思いたくなるのですが、現実は厳しい模様。

EA(自動売買)と同じで、1ヶ月調子良いくらいじゃ全然信用出来ないですし、勝率や損益率を見ればそんなに楽観できません。

少なくとも1年は検証して安定させたいところです。

筆者の目標は40になるまでアーリーリタイヤなので、じっくりやって行きます。

…でも順調だったらlotを増やす誘惑に抗えないかも

では、評価と分析をしていきます。

 

2016年9月の分析

■PF(プロフィットファクター):1.49

この数値は文句なしです。

良いEAの基準としては大体1.3以上。

「2以上はちょっと最適化し過ぎて怪しくね?」「 1未満は論外 」というのが筆者の印象なので、1.49はまずまずの数値だと思います。

 

■勝率:58.33%

不満が残る数値です。

単純に勝ち負けであれば勝率は50%になるはず(理論的には)ですから、 75%以上の高的中率のデータを使用しているのに低い数値です。

極端に損益率が高ければ許容出来る数値ではありますが、70%は維持して欲しい所。

 

■損益率 1.06

かなり危うい数値です。

2.0あれば安心ですが、今後1.0を切ることがあれば、抜本的に運用ルールを見直す必要が出てきます。

イメージが伝わりにくい人向けに説明すると

 

 1回勝つと10万利確、1回負けると-5万損切りする人が、30回トレードした場合、

  勝率66.7%→150万稼ぐ

  勝率50%→75万稼ぐ

…というのが、損益率2.0で、

 

 1回勝つと10万利確、1回負けると-10万損切りする人が30回トレードした場合、

  勝率66.7%→100万稼ぐ

  勝率50%→±0

…というのが損益率1.0です。

 

損益率が低ければ、勝率を上げないと勝てません。

が、今回は勝率が60%弱と結構ギリギリです。

 

■通貨別 TOP

純益トップ3
通貨ペア PF 純益 損益率
#GBPZAR 3.04 ¥2,324 1.52
#USDMXN #DIV/0! ¥2,043 #DIV/0!
#GBPJPY 2.18 ¥1,555 1.46

ZAR(南アフリカランドドル)とMXN(メキシコペソ)のペアが単価が高く、利益を狙うなら積極的に攻めたい所ですね。

GBP(ポンド)周りも結構高めです。

 

純益ワースト3
通貨ペア PF 純益 損益率
#USDZAR 0.00 -¥1,511 #DIV/0!
#GBPCHF 0.00 -¥1,052 #DIV/0!
#USDJPY 0.37 -¥884 0.75

単価が高いということは、負けるとデカイということで、こちらもZARとGBPが目につきます。

ドル円はボロ負け。どうも最近のドル円は過去の統計と外れた動きをしているようです。

異常な100円の堅さが影響しているのかもしれません。

 

損益率トップ3
通貨ペア PF 純益 損益率
#USDDKK 3.10 ¥225 3.10
#CHFZAR 1.68 ¥371 1.68
#NZDHKD 3.10 ¥614 1.55

 

まだ売買回数が少ないのであまり参考になりませんが、こちらは結構予測が当たりやすい通貨ペアです。

今後の推移に期待です。

勝率はまだまだデータ数が少ないので割愛します。

 

■時間足別

f:id:mono_i_love:20161002140433p:plain

時間足別に見て見みると、

 1時間足→負け越し

 4時間足→勝ち越し。利益の大部分

 日足→勝ち越し。試行回数が少ないため未知数。微益。

という結果になっています。

 

これだけを見ると、1時間足をポジらず4時間足と日足だけ対象にすればよいのでは? という仮設が立てられそうです。

今後の検証時に注目していきます。

 

■今後の検証について

取り敢えず、現状のルールだけでは安定した数値にならなそうなので、 幾つか勝率・損益率をあげられそうな仮説を立てて、検証していくことにします。

仮説1)

1時間足は対象外にすれば、勝率・損益率が上がる

【検証方法】引続き現在の検証を行い、データを蓄積する。

仮説2)

MT4のインジケーターで自動描画したチャネルの向きに逆らわないようにポジションをとれば、 勝率・損益率が上がる。

 

自動描画のチャネルはだいたいこんな感じです(白の2本線)。 

https://gyazo.com/9bc989a5c39dbafaf0a003d221d6ea8b https://gyazo.com/59b87361748b3c0841e0ec9b1dfbbce5

【検証方法】検証項目に、ポジションを取得時のチャネルの方向を追加する。

→具体的には、チャネルに対して「順張り」or「逆張り」かを記録する。

上記のケース(GBPPLN、4時間足)では4時間足のチャネルに対して「逆張り」して勝っている。

基本1日、長くて2日位しかポジションを持たないので、対象のチャネルの時間足は、15分足、1時間足、4時間足とし、それぞれについて「順張り」か「逆張り」を記録する。

 

 

そのうち、移動平均線やRSI等も取り入れていきたいですね。

でもあまり複雑なルールにすると運用が辛いので、なるべく単純なルールにしていきたいです。 

 

蛇足

散々数値が悪い悪いと書きましたが、 実は私の9月の裁量トレードより勝率や損益率の数値は良いです。

 

■筆者の2016年9月裁量トレード成績

 純益 プラス(一応非公開で…)

 PF 1.15

 総トレード数 123

 利確 68回

 損切 55回

 勝率 55.28%

 損益率 0.93

 

…裁量の方も精進します。

 

 ではまた来月。